3月31日上午，2017浙江大学量化之星投资大赛决赛在紫金港校区校友活动中心成功举行。本次大赛由浙江大学管理学院、浙江大学资本市场研究中心主办，浙江大学财商俱乐部协办，深圳国泰安教育技术股份有限公司提供技术支持。    

   经过历时两个月的初赛，共计一百余人、五十余组在Quantrader量化终端上进行量化策略模拟交易，按照策略报告和跑盘下单绩效以及操作方式综合排名，选取排名靠前的五支队伍参加了此次决赛。 

    担任决赛的评委有：浙江大学数学系运筹学与控制论专业博士，深圳紫金港资本管理有限公司和浙江图原资产管理有限公司创始合伙人吴雄伟博士，杭州龙旗科技有限公司固定收益投资部董事总经理郭光博士，华中科技大学博士，国泰安集团金融领域高级研究员薛松超博士。

    吴雄伟博士、万波先生分别代表深圳紫金港资本管理有限公司、深圳国泰安教育技术股份有限公司为决赛致辞。

     五支队伍按照抽签顺序，现场比赛分为PPT阐述和评委答辩两个环节，主要考察选手的表达能力、知识的掌握与运用、报告内容、PPT美化度以及对选手的整体印象。在评委答辩环节，评委们分别从理论知识、实操经验等方面对选手进行提问。

     经过紧张激烈的角逐，最终六六六队（林群书，廖建峰，钱佳一）的“基于卡尔曼滤波算法的统计套利研究”斩获了“量化之星”。点策成金队（邹陆曦，彭肖正杰）的“基于多因子模型的量化投资研究”，4x等于y方队(赖志通，胡昊峰，陈思源)的“波动率的时变性对期权定价的影响”、CAS队（蔡景轩，孙一鸣）的“日内股票短期价格走势预测”三支队伍荣获“优胜奖”。

     在总结点评环节，评委们一致认为本次决赛体现了浙大学子的“创新”精神，五个队风格特异，各有绩效，真可谓“后生可畏”，希望同学们能在量化投资领域更加专注，不断夯实理论基础，认准方向并深入研究，同时也希望同学们能给自己定个小目标，并交出令人满意的成绩单，预祝同学们今后在投资领域能取得辉煌的成就。