2020年10月24日晚，浙江大学资本市场研究中心“紫金港资本”系列讲座NO.23以线上讲座的模式进行。智慧树WisdomTree ETFs量化投资总监任丽倩博士为观众们分享主题为“量化投资在美国基金管理行业的趋势和创新”的精彩讲座。此次讲座由中心主任黄英教授主持，会计学、金融学、物理学、工商管理、软件工程等专业的国内外高校师生，以及银行、证券、投资、信息科技等行业人士，合计200余名观众报名参与了本次讲座。

任丽倩是智慧树投资(Wisdomtree Asset Management)的现代阿尔法(Modern Alpha)团队主管。1997年她于北京大学计算机系软件专业获得本科学位，2006年她于芝加哥大学商学院获得博士学位。在加入智慧树投资之前，任丽倩在Vanguard先锋基金的量化投资团队担任基金经理，从事另类阿尔法和多因子研究。她曾经在联邦储备银行芝加哥分行(Federal Reserve Bank of Chicago)经济研究部做通货膨胀和增长预测，参与开发了芝加哥经济活动指数（Chicago Activity Index）。智慧树投资是美国一交易型开放式指数基金ETF投资公司，旗下有五十多支ETF基金在交易所上市，管理600多亿美金，投资领域涵括二级市场证券，债券，大宗商品，金等各类资产类别。智慧树投资最初的投资理念来自于宾夕法尼亚大学金融教授杰里米J西格尔 Jeremy J. Siegel，他是《股市长线法宝Stocks for the Long Run》的作者，也是智慧树投资公司的高级顾问。

讲座中任丽倩博士讲述了美国资产管理行业的三个趋势，介绍了ETFs(Exchange Traded Funds)的崛起和未来的成长空间，还介绍了智能贝塔(Smart Beta)和多因子(Multi-factor)ETF，以及主动基金(Active Management)管理的未来模式。同时，任博士引用数据和实证对比分析了量化投资在美国与中国的市场实践情况，介绍了机器学习(Machine Learning)和大数据(Big Data)在投资中的应用情况。任博士提出，创新是未来量化研究中非常重要的因素，只有兴趣加上钻研的精神才能取得好的成果。讲座中嘉宾金句频出，并将投资与孩子的教育进行类比，阐述了两者的共通点和注意点，而且表示如果一个人对投资焦虑，那么他可能就无法成为一个好的投资者。

最后在嘉宾与观众互动的环节中，大家问到了投资实践中是否应该进行因子择时；量化除了数理能力，是否需要有行业背景的行业研究员；未来主动基金经理是否会大规模的减小；目前量化投资行业中VIX衍生品的使用情况等。观众踊跃发问，任丽倩博士针对大家的好奇和疑问，耐心进行了详细解答。眨眼间就过了一个半小时，本期讲座在观众的感谢声中圆满结束。