1月3日晚六点四十五分，浙江大学资本市场研究中心在浙江大学校友活动中心西溪厅举办了“紫金港资本”系列NO.7讲座。本次讲座邀请了道富银行（State Street Bank）中国风险管理总监、VP 陆天羽博士，为大家分享了风险量化分析在投资中的应用。本次讲座由中心主任黄英教授主持，浙江大学管理学院、经济学院、计算机学院、机械学院、数学科学学院等近四十余名师生以及毕业校友、业内人士参加了本次讲座。

讲座伊始，由中心主任黄英教授为陆天羽博士和硅谷天堂资产管理集团首席经济学家、浙江天堂硅谷管理合伙人郭丰博士颁发了浙江大学资本市场研究中心特聘研究员的证书。

 陆天羽博士下属的风险量化团队支持道富集团在全球的风险管理，具体包括研发与应用各类风险量化模型来检测和管理银行自身在常规与极端情况下的信用风险，计算在巴塞尔协议下的风险资本和IFRS9/CECL准则下的信贷储备，以及美联储和欧洲央行要求的压力测试等。之外，陆天羽博士还是道富杭州公司执行委员会成员，参与对中国金融市场与监管政策的研究。

在此之前，陆天羽博士在道富银行波士顿总行工作。他负责研发的市场风险模型应用于融资融券业务，这是全球规模最大的融券业务，每天交易量超过四千万亿美元，涵盖全球金融市场上近3万个证券。

 陆天羽博士在纽约石溪大学获得量化金融博士，在中山大学获得电子信息学士学位。他也是认证的金融风险管理者（FRM）。

 风险量化工具应为投资经理提供一个直观可靠的架构来分析、预测和控制从单一头寸到投资组合整体的风险。风险管理不仅仅是通过分散投资减少投资风险，而是清楚的了解投资组合的风险敞口和风险因子，权衡每一个投资决策的风险和收益。如何合理预测单个证券的风险和投资组合的风险是业界和学界长期讨论的话题。

陆博士首先从风险管理的主要参与者------各金融服务机构，包括存款性银行、保险、券商和投资银行、公募和私募、财务公司、互联网金融公司涉及到的利率风险、信用风险、市场风险、运营风险、流动性风险、技术风险，表外风险，外汇风险，交易对手风险，国家风险等等谈起，并针对各种风险提出了相对应的风险测量工具及减少风险的重要管理手段。其次，陆博士介绍了风险管理的主要工具以及风险控制的常用方法。进一步，通过选取了一家最具代表性、适用于所有资产管理者的市场风险管理公司的实例，陆博士向大家介绍了风险量化模型的设计与应用，以及如何帮助投资经理管理投资组合。

 最后，陆博士还回答了几位师生关于风险管理规则制定、编程语言的学习、跨专业学习与职业规划等方面的问题。在场师生纷纷表示受益匪浅。