主题：风险量化分析在投资中的应用
主讲人：道富银行（State Street Bank）中国风险管理总监、VP 陆天羽 博士
主持人：浙江大学资本市场研究中心主任 黄 英 教授
时间：2018年1月3日（周三）18:45-20:15
地点：浙江大学紫金港校区校友活动中心（李摩西楼）1楼西溪厅
主要内容:
风险量化工具应为投资经理提供一个直观可靠的架构来分析、预测和控制从单一头寸到投资组合整体的风险。风险管理不仅仅是通过分散投资减少投资风险，而是清楚的了解投资组合的风险敞口和风险因子，权衡每一个投资决策的风险和收益。如何合理预测单个证券的风险和投资组合的风险是业界和学界长期讨论的话题。我将简单介绍风险量化模型的设计与应用，以及如何帮助投资经理管理投资组合。
主讲人简介：
下属的风险量化团队在杭州子公司支持道富集团在全球的风险管理，具体包括研发与应用各类风险量化模型来检测和管理银行自身在常规与极端情况下的信用风险，计算在巴塞尔协议下的风险资本，和IFRS9/CECL准则下的信贷储备，以及美联储和欧洲央行要求的压力测试等。之外，陆天羽博士还是道富杭州公司执行委员会成员，参与对中国金融市场与监管政策的研究。
在此之前，陆天羽博士在道富银行波士顿总行工作。他负责研发的市场风险模型应用于融资融券业务，这是全球规模最大的融券业务，每天交易量超过四千万亿美元，涵盖全球金融市场上近3万个证券。
陆天羽博士在纽约石溪大学获得量化金融博士，在中山大学获得电子信息学术。他也是认证的金融风险管理者（FRM）。
