在计算机、互联网、大数据和人工智能技术迅速发展的今天，量化交易、算法交易、程序化交易、智能化交易正在快速发展，并将在不久的将来逐步取代大部分的人工交易。我国金融市场的程序化交易虽然起步较晚，但近几年发展迅速，市场对程序化交易高级人才的需求巨大。
由复旦大学金融研究院、四川大学经济学院联合举办的第二届中国金融程序化交易教学高级研讨会，于2017年12月1-3日在成都召开。浙大资本市场研究中心主任黄英教授携钱美芬老师、刘博老师、中心行政主管张巧莉，与来自全国多所高校教师、学生代表、四川大学、复旦大学等多位教授、国信证券相关领导、美国TradeStation公司专家等三百余人参加了本次研讨会。
四川大学量化交易实验室主任、经济学院特聘副研究员吴良博士向与会成员分享了“量化投资的发展趋势”。他谈到了从量化交易的风格入手搭建量化交易实验室的必要性；以及人工智能、速度更快、全球化资产配置、更广的信息来源等发展趋势。复旦大学金融研究院常务副院长张金清教授向与会成员分享了非传统理性投资者的风险偏好度量、新风险偏好下的最优资产组合确定，以及对我国金融资产的投资决策分析。复旦大学陈学彬教授则分享了他对于期权套利和套保交易策略的研究成果。
本次研讨会得到了国信证券及美国TradeStation程序化交易公司的大力支持。会议围绕怎样利用面向对象编程语言，在程序化交易平台实现多资产组合交易策略问题展开研讨，由国信证券有限公司程序化交易服务团队做了专题报告。会议还邀请到了涵基投资创始人卢晨曦以及鼎一基金创始人韩俊杰做了策略交易的实战经验分享。
中心成员利用会议空隙时间还参观了四川大学量化金融实验室。四川大学商学院蒋强老师、实验室承建商向到访的教师们介绍了诸多技术方面的细节问题。
